Тема Эконометрика М
- Аддитивная модель временного ряда имеет вид, если
- Аналогом понятия «эндогенная переменная» является
- В стационарном временном ряде трендовая компонента (более одного правильного ответа)
- Величина коэффициента регрессии показывает
- Выбор мультипликативной модели временного ряда осуществляется, если анализ структуры сезонных колебаний показывает, что амплитуда сезонных колебаний (более одного правильного ответа)
- Гомоскедастичность подразумевает, что ошибки в модели удовлетворяют условию
- Для оценки значимости коэффициента корреляции используют критерий
- Для оценки значимости уравнения регрессии используют критерий
- Для получения качественных оценок параметров системы одновременных уравнений используют (более одного правильного ответа)
- Для точно идентифицированных уравнений двухшаговый метод наименьших квадратов дает оценки
- Для уравнения регрессии y=a+bx+e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров
- Для устранения или уменьшения мультиколлинеарности применяется метод (более одного правильного ответа)
- Долю дисперсии зависимой переменной, обусловленную вариацией объясняющей переменной в построенной регрессии, характеризует коэффициент _______. (указать в правильном падеже, отвечая на вопрос «чего?»)
- Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен
- Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х равен -1, то это означает
- Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель
- Изучение связи между уровнями связных временных рядов проводят с помощью методов коррелирования (более одного правильного ответа)
- К числовым характеристикам рассеивания (разброса) случайной величины относится
- Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели
- Коррелирование отклонений от выровненных уровней тренда проводят для
- Коэффициент уравнения регрессии показывает
- Критерий Бартлета предназначен для
- Критические значения критерия Стьюдента определяются по
- Метод Гаусса-Ньютона применяется для
- Методами выравнивания уровней временного ряда может служить
- Методы оценивания коэффициентов структурной модели
- Модель идентифицируема, если число
- Модель неидентифицируема, если число
- Модель сверхидентифицируема, если число
- На практике гетероскедастичность имеет место, если есть основания считать, что
- Наличие аномальных наблюдений (выбросов) приводит к
- Необходимым условием идентифицируемости системы взаимозависимых регрессионных уравнений является число априорных ограничений должно быть
- Обобщенной линейной множественной регрессией называется ЛРМ
- Обобщенный метод наименьших квадратов может применяться в случае нарушения предпосылок МНК о
- Определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1% коэффициент
- Оценивание случайной компоненты временного ряда проводится после
- Оценки параметров идентифицируемой системы экономических уравнений могут быть найдены с помощью ___________ МНК.
- Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) не должны быть
- Парный коэффициент корреляции не может принимать значение
- Переменные, задаваемые «извне», автономно от модели, называются
- Под временным рядом (динамическим рядом) понимается последовательность наблюдений некоторого признака Y, значения которого
- Под частной корреляцией понимается
- Построена регрессионная модель в стандартизованном виде (см. рисунок) ост в трен Параметры такой модели называются ___1__ (дельта, ветта)- коэффициентами. Они позволяют ____2____ (ранжировать, классифицировать) факторные признаки по силе влияния на результат. Фактор __3___ наиболее сильно влияет на результативный фактор, а фактор __4__ может быть исключен из рассмотрения. (факторы вводить с английской раскладки, строчными буквами; индекс вводить просто цифрой, без пробела. Пример: х5)
- Предметом эконометрики является
- При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной у не может определяться на основании ____________ (линеаризованного, нелинейного, линейного) уравнения регрессии.
- Примером нелинейной зависимости экономических показателей является
- Рассчитана матрица парных коэффициентов корреляций (см. рисунок) Она показывает сильное влияние факторного признака _1__ на результативную переменную__2__ и слабое влияние факторов ___3___. Матрица межфакторных корреляций (матрица парных коэффициентов корреляций без учета __4__ столбца и _5__ строки) характеризуется ___6___ (мультиколлинеарностью, автокорреляцией, гомоскедастичностью). (факторы и паметры вводить с английской раскладки, строчными буквами; индекс вводить просто цифрой, без пробела. Пример: х5; пропущенные слова вводить, соблюдая число, род и падеж по построению фразы).
- Регрессионный анализ заключается в определении
- С увеличением числа наблюдений дисперсии МНК-оценок неизвестных параметров в модели регрессии
- Свойства оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов, предполагают исследование
- Связь между признаками Y и Х можно считать тесной (сильной), если значение линейного коэффициента корреляции
- Система уравнений Юла-Уолкера служит для
- Системами эконометрических уравнений являются системы _______________ уравнений.
- Согласно содержанию регрессии, наблюдаемая величина зависимой (объясняемой) переменной складывается из теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии и …
- Соотнесите понятие и определения:
- Стандартное нормальное распределение имеет параметры
- Структурные коэффициенты модели можно оценить тогда, когда модель
- Суть коэффициента детерминации состоит в следующем
- Суть метода наименьших квадратов состоит в минимизации суммы
- Существование достаточно тесной линейной связи между некоторыми факторами называется ________. (указать в именительном падеже)
- Тренд является частью компоненты временного ряда (ВР)
- Укажите этапы процедуры двухшагового метода наименьших квадратов в верном порядке:
- Уравнение тренда представляет собой Y=32,5 – 4,6t. В среднем за год в исследуемом периоде признак изменяется на
- Уровень временного ряда может содержать
- Установите соответствие между критерием и целью его применения:
- Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются
- Число степеней свободы связано с
- Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они
- Явление коинтеграции присутствует в случае, если (более одного правильного ответа)