Тема для самопроверки 4.Регрессионные модели с переменной структурой. Эконометрические методы исследования временных рядов
- Исключите лишнюю компоненту из составляющих уровней временного ряда
- Для уменьшения влияния выбросов можно использовать
- Коэффициент автокорреляции уровней временного ряда первого порядка рассчитывается по формуле
- Коррелограммой называют
- В мультипликативной модели временной ряд представлен как
- В аддитивной модели временной ряд представлен как
- Фиктивные переменные отражают
- Автокорреляцию в остатках можно определить используя
- Бинарные переменные принимают значения
- Автокорреляционная функция временного ряда – это
- Временным рядом является совокупность данных
- Величина d применяемая для оценки автокорреляции в остатках с помощью критерия Дарбина-Уотсона рассчитывается по формуле
- Авторегрессия - это
- В анализе временных рядов лагом называют
- Число вводимых бинарных переменных
- Автокорреляцией уровней ряда называют зависимость между
- Стационарный временной ряд характеризуется