Тема Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
На рисунке представлена реализация …- Коррелограмма убывает при возрастании длины лага. Это свойство
- Рассмотрим стационарный временной ряд y1, у2, … yt, …, yn, для которого математическое ожидание E(yt) = 0 (где t = 1, …, n). Тогда данный стационарный ряд является реализацией процесса «____ шум»
- Закон изменения нестационарного временного ряда близок к линейному. Этот ряд приводится к стационарному процессу с помощью …
- В эконометрической практике стационарность временного ряда означает …
На рисунке представлена реализация …- Известно, что временной ряд Y характеризуется устойчивой тенденцией, то есть его среднее значение меняется. Значит, ряд Y, скорее всего, является …
- Линейная модель временного ряда обычно используется для описания …
На рисунке представлена реализация …- Для временного ряда рассматривается авторегрессионный процесс первого порядка
. Известно, что . Временной ряд является
На рисунке представлена реализация …- Уровни «белого шума» имеют нулевое математическое ожидание, постоянную дисперсию и некоррелированы между собой в разные моменты времени. Поэтому их удобно использовать для описания
- Известно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y …
- Основные характеристики строго стационарного временного ряда – его средняя величина и дисперсия …
- Для долгосрочных периодов наблюдения уровни ряда не имеют горизонтальной оси группировки. Это свойство
- Дисперсия уровней временного ряда постоянна и не зависит от времени. Это характерно для
- Постоянство среднего значения и дисперсии временного ряда означают _____ исследуемого временного ряда
- Предположение о том, что текущее значение уровня временного ряда генерируется предыдущими значениями временного ряда является ______ временных рядов
-
На рисунке представлена реализация … - Математическое выражение линейной модели временного ряда имеет вид
- Пусть — стохастических процесс. Пусть для него выполнены следующие условия: — постоянство математического ожидания, — постоянство дисперсии, — автоковариация, зависящая только от величины лага между рассматриваемыми переменными. Тогда данный процесс является …
На рисунке представлена реализация …- Единовременное шоковое воздействие на временные ряды имеет большую инерцию. Показатели долгое время остаются на новом уровне, не возвращаясь к своему прежнему положению. Речь идет о
- Стационарность временного ряда означает отсутствие …
- Нестационарность временного ряда yt может проявляться …
-
На рисунке представлена реализация … - Вывод о стационарности процесса делают на основе
- Если случайные величины, образующие «белый шум» распределены нормально, тогда
- Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия …
- Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _______ процесса
- Уровни ряда группируются вдоль горизонтальной линии с увеличением времени наблюдения. Это свойство
- Текущее значение экономического процесса предопределено его предысторией. Пусть - ошибка модели в момент t, f - аналитическая функция. Тогда модель для указанного допущения имеет следующий вид …
- Среди приведенных процессов выберите тот, который всегда является стационарным в слабом смысле
- Для стационарного процесса второго порядка на любых двух временных интервалах должны выполняться условия будут равны между собой пары показателей: _____, рассчитанные на этих интервалах
- Для стационарного временного ряда y1, у2, … yt, …, yn типа «белый шум» математическое ожидание E(yt) равно …
- Коррелограмма убывает при возрастании длины лага. Это свойство
На рисунке представлена реализация …- Для стационарного временного не выполняется условие …
- Процесс «белый шум» является _______ временным рядом
-
На рисунке представлена реализация … - Временной ряд называется строго стационарным (стационарным в сильном смысле, стационарным в узком смысле), если …
- Эргодичность временного ряда позволяет
- Для временного ряда рассматривается авторегрессионный процесс первого порядка
. Известно, . Временной ряд является - Для временного ряда известны характеристики: – среднее и – дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то …
- Для временного ряда известны характеристики: – среднее и – дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то …
- Преобразование нестационарного временного ряда в стационарный должно обеспечивать приблизительное выполнение условия
- К моделям авторегрессии можно относятся уравнения …
- Пусть — стохастических процесс. Пусть для него выполнены следующие условия: — постоянство математического ожидания, — постоянство дисперсии, — автоковариация, зависящая только от величины лага между рассматриваемыми переменными. Тогда данный процесс является …
На рисунке представлена реализация …- Известно, что дисперсия временного ряда Y увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y …