Тема Оценка значимости параметров эконометрической модели
- Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о …
- При проверке на существенность коэффициента регрессии по доверительному интервалу, было выявлено, что этот коэффициент регрессии является значимым. Следовательно, построенный для него доверительный интервал …
- Доверительный интервал характеризует интервал значений _______, куда с заданной вероятностью попадает истинное значение параметра
- Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей …
- Для статистически значимого (существенного) параметра расчетное значение критерия Стьюдента …
- Для эконометрической модели параметр при регрессоре оказался незначимым, следовательно, гипотеза о нулевом значении оценки …
- Если доверительный интервал коэффициента регрессии не проходит через ноль, то можно принять альтернативную гипотезу …
- Исследование существенности оценки коэффициента парной линейной эконометрической модели позволяет оценить …
- Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности …
- Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия …
- Если параметр эконометрической модели является статистически значимым, то его значение признается …
- Для уравнения регрессии выдвигается нулевая статистическая гипотеза о том, что b=0, которая используется для проверки существенности …
- Для некоторого уравнения регрессии y=а+b1х1+b2х2+b3х3+ b4х4+b5х5+e провели оценку существенности параметров, которая выявила существенность параметров b2, b3, b5 и несущественность параметров b1, b4. Тогда окончательное уравнение регрессии будет иметь вид …
- В случае использования критерия Стьюдента, параметр регрессии признается существенным, если фактические значения соответствующего -критерия …
- Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию …
- Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:
(в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента при различных уровнях значимости
Для данного уравнения при уровне значимости α=0,01 значимым(-ыми) является(-ются) параметр(-ы) … - Пусть t – рассчитанная для коэффициента регрессии статистика Стьюдента, а t крит - критическое значение этой статистики. Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства
- j-й фактор признается несущественным для уравнения регрессии, если принимается гипотеза о равенстве нулю …
- В процессе эконометрического моделирования показатель t-статистики Стьюдента используется для оценки ______ уравнения регрессии
- Существенность вводимых факторов в случае линейной множественной регрессии может быть проверена одновременно с проверкой существенности …
- Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия …
- Значимость (существенность) коэффициента регрессии определяется с помощью проверки гипотезы о равенстве нулю значения …
- Какое условие не выполняется, если коэффициент регрессии является незначимым (несущественным)
- Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия …
- Для оценки статистической значимости (существенности) параметра регрессии b выдвигается нулевая гипотеза (о статистической незначимости коэффициента), при которой …
- Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является…
- Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей …
- Проверку существенности (значимости) параметров можно осуществить с помощью показателей ____ и ______ параметра
- Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости …
- Если доверительный интервал коэффициента регрессии проходит через ноль, то можно принять нулевую гипотезу …
- Для эконометрической модели оценка существенности параметра при регрессоре равносильна оценке отсутствия или наличия …
- Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия …
- Пусть t – рассчитанная для коэффициента регрессии статистика Стьюдента, а t крит - критическое значение этой статистики. Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если…
- Проверку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно осуществлять на основе расчета величины …
- Если для среднеквадратической ошибки параметра и значения оценки этого параметра линейной эконометрической модели выполняется соотношение , то это свидетельствует о статистической ______ параметра
- Показателем, на основании которого может быть проведена проверка существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии не является …
- При проверке оценке значимости оцениваемого параметра регрессионной модели выдвигаются статистические гипотезы. Нулевая гипотеза H0: значение оцениваемого параметра равно нулю; альтернативная гипотеза H1: значение оцениваемого параметра отлично от нуля. При этом возможны отдельные случаи, когда …
- Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если справедливы следующие утверждения
- При проверке статистической значимости параметров парной линейной регрессии первоначально проверяют гипотезу о равенстве нулю …
- По параметру линейного уравнения множественной регрессии определена его ошибка . Фактическое значение -критерия Стьюдента для оценки существенности параметра вычисляется по формуле …
- Величина t–критерия Стьюдента коэффициента регрессии эконометрической модели рассчитывается для определения значимости (существенности) …
- Одним из показателей статистической значимости (существенности) параметра является …
- При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается нулевая гипотеза о …
- При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается альтернативная гипотеза о …
- Если фактическое значение критерия Стьюдента для коэффициента регрессии равно 1, то этот коэффициент…
- При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается нулевая гипотеза о …
- Пусть b – оценка коэффициента регрессии, а mb – его стандартная ошибка. В принятых обозначениях формула расчета t – статистики для этого параметра выглядит следующим образом
- Если доверительный интервал коэффициента регрессии проходит через ноль, то можно принять нулевую гипотезу о…
- Для оценки существенности параметра регрессии …
- Если доверительный интервал коэффициента регрессии не проходит через ноль, то можно принять альтернативную гипотезу …