Пусть случайные остатки eT в модели парной линейной регрессии подвержены воздействию авторегрессии первого порядка: eT =r· eT-1+uT. Тогда для получения наилучших линейных несмещенных оценок используют следующее преобразование переменных:
- yT*= ryT; xT*= rxT
- yT*= yT + r·yT-1; xT*= xT + r· xT-1
- yT*=r· yT - yT-1; xT*= r·xT - xT-1
- yT*= yT - r·yT-1; xT*= xT - r· xT-1
Внимание! Верный ответ отмечен зелёным цветом.
Загрузка ответа...
Если через несколько секунд ответ не появился, то проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку