Тема Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- Закон изменения нестационарного временного ряда близок к линейному. Этот ряд приводится к стационарному процессу с помощью
- Среди приведенных процессов выберите тот, который всегда является нестационарным
- Для стационарных временных рядов y1, у2, … yt, …, yn (t = 1, …, n) автоковариация зависит только от величины …
- Процессом, который всегда является нестационарным является …
- Временной ряд со стохастическим трендом в общем случае описывается выражением
- Временной ряд называется слабо стационарным (стационарным в слабом смысле, стационарным в широком смысле), если независимо от рассматриваемого периода времени …
- Временной ряд называется слабо стационарным (стационарным в слабом смысле, стационарным в широком смысле), если независимо от рассматриваемого периода времени …
- Для стационарных временных рядов y1, у2, … yt, …, yn (t = 1, …, n) автокорреляция зависит только от величины …
- Математическое выражение линейной модели временного ряда имеет вид …
- Среди приведенных процессов выберите тот, который всегда является стационарным в слабом смысле
- Уровни «белого шума» имеют нулевое математическое ожидание, постоянную дисперсию и некоррелированы между собой в разные моменты времени. Поэтому их удобно использовать для описания
- Модели авторегрессии, модели скользящего среднего, смешанные модели авторегрессии-скользящего среднего относятся к …
- Текущее значение экономического процесса предопределено его предысторией. Пусть - ошибка модели в момент t, f - аналитическая функция. Тогда модель для указанного допущения имеет следующий вид …
- Единовременное шоковое воздействие на временные ряды носит временный характер. Со временем эффект рассеивается и значения временных рядов возвращаются к своему долгосрочному среднему значению. Речь идет о
- Предположение о том, что текущее значение уровня временного ряда генерируется предыдущими значениями временного ряда является ______ временных рядов
- Закон изменения нестационарного временного ряда близок к квадратичному. Этот ряд приводится к стационарному процессу с помощью …
- Закон изменения нестационарного временного ряда близок к квадратичному. Этот ряд приводится к стационарному процессу с помощью
- Преобразование нестационарного временного ряда в стационарный должно обеспечивать приблизительное выполнение условия …
- Закон изменения нестационарного временного ряда близок к экспоненциальному. Этот ряд приводится к стационарному процессу с помощью
- Стационарный процесс -го порядка для всех временных отрезков характеризуется постоянными значениями статистических моментов
- В эконометрической практике стационарность временного ряда означает …
- Временной ряд называется строго стационарным (стационарным в сильном смысле, стационарным в узком смысле), если …
- Проверка является ли временной ряд "белым шумом" осуществляется с помощью …
- Процессом, который всегда является стационарным в слабом смысле является …
- Временной ряд со стохастическим трендом в общем случае описывается выражением
- Среди моделей стационарных временных рядов наиболее распространены на практике модели …
- Для стационарного процесса второго порядка на любых двух временных интервалах должны выполняться условия равенства
- Стационарный процесс -го порядка для всех временных отрезков характеризуется постоянными значениями статистических моментов порядка …
- Вывод о стационарности процесса делают на основе …
- "Белым шумом" называется ____ процесс
- Для временного ряда рассматривается авторегрессионный процесс первого порядка
. Известно, что . Временной ряд является - При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей …
- Закон изменения нестационарного временного ряда близок к экспоненциальному. Этот ряд приводится к стационарному процессу с помощью …
- К моделям авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) не относятся уравнения …
- Для процесса белого шума ( – автоковариация; – дисперсия) верным является следующее утверждение …