Тема Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
- С помощью теоремы Айткена решается вопрос об эффективности
- При применении обобщенного метода наименьших квадратов для оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками минимизируется величина остаточной дисперсии S, равная …
- К методам устранения автокорреляции остатков не относятся:
- При применении метода наименьших остатков уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем …
- Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид
- Обобщенный метод наименьших квадратов используется в случаях
- Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…
- К методам устранения гетероскедастичности остатков не относятся:
- Для проверки наличия гетероскедастичности остатков служат
- Доступный обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности и использования гипотезы о пропорциональности дисперсий отклонений квадратам -го фактора предполагает преобразование модели множественной линейной регрессии к виду
- Для регрессионной модели выявлено, что остатки являются гетероскедастичными, при этом дисперсия остатков находится в зависимости от значения фактора с коэффициентом пропорциональности Кi, то есть Тогда для исключения гетероскедастичности следует оценивать параметры уравнения …
- На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой …
- Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки…
- Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает …
- После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ______ остатков
- Что преобразуется при применении обобщенного метода наименьших квадратов
- Обобщенный метод наименьших квадратов для регрессионной модели с гетероскедастичностью, когда известны диагональные элементы автоковариационной матрицы случайных возмущений, называется _____ методом наименьших квадратов
- Пусть случайные остатки eT в модели парной линейной регрессии подвержены воздействию авторегрессии первого порядка: eT =r· eT-1+uT. Тогда для получения наилучших линейных несмещенных оценок используют следующее преобразование переменных
- Обобщенный метод наименьших квадратов не может применяться для оценки параметров линейных регрессионных моделей в случае, если …
- Обобщенный метод наименьших квадратов может применяться в случае нарушения предпосылки МНК о _______ остатков
- Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется …методом наименьших квадратов
- Для оценки параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками используется _______ метод наименьших квадратов
- Укажите последовательность этапов обнаружения автокорреляции остатков по критерию Дарбина-Уотсона
- Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает …
- Укажите справедливые утверждения по поводу критерия Дарбина-Уотсона
- Взвешенный метод наименьших квадратов предполагает преобразование модели множественной линейной регрессии , с использованием известного среднеквадратического отклонения случайного возмущения, к виду
- При нарушении гомоскедастичности остатков и наличии автокорреляции остатков рекомендуется применять _____________ метод наименьших квадратов
- Доступный обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности модели и отсутствии автокорреляции остатков предполагает оценку неизвестных дисперсий (при идентификации некоторого факторного признака с помощью индекса). Наиболее часто используется соотношение
- Для использования обобщенного метода наименьших квадратов необходимо знать
- Пусть в модели линейной регрессии нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 , а дисперсия остатков пропорциональна величине , меняющейся с изменением какого-то фактора, – неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину…
- Укажите назначение применения статистики Дарбина-Уотсона
- При нарушении условий Гаусса-Маркова о независимости остатков для вычисления устойчивых эффективных оценок применяется…
- Укажите последовательность этапов обобщенного метода наименьших квадратов
- Пусть в модели yi=b0+b1xi+ei случайные отклонения ei гетероскедастичны. При этом обнаружено, что дисперсия отклонений ei пропорциональна значениям . Укажите последовательность этапов одного из методов устранения гетероскедастичности
- Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК…
- Что преобразуется при применении обобщенного метода наименьших квадратов
- Для обобщенной регрессионной модели традиционный метод наименьших квадратов не дает ______ оценок параметров регрессии
- Пусть y – издержки производства, – объем продукции, – основные производственные фонды, – численность работников. Известно, что в уравнении дисперсии остатков пропорциональны квадрату численности работников .
После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид . Тогда параметр в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат … - Исходная регрессионная модель имеет вид Преобразование переменных вида используется в том случае, если предпосылки МНК ________ и оценка параметров проводится с помощью ________ метода наименьших квадратов
- Обобщенный метод наименьших квадратов используется для линейных уравнений регрессии с ________ остатками
- Множественная линейная регрессионная модель, в которой не выполняются условия гомоскедастичности и (или) имеет место автокорреляция остатков, называется ______ регрессионной моделью
- При оценке параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками при помощи обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) выдвигается предположение, что дисперсия остатков …
- Обобщенный метод наименьших квадратов применяется, когда случайные отклонения…
- Для оценки параметров регрессионной модели с коррелированными остатками используется _______ метод наименьших квадратов
- Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с _______ остатками
- Применение обобщенного метода наименьших квадратов базируется на
- Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…
- На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой …
- Для оценки параметров линейной регрессионной модели с ___________ остатками применяется обобщенный метод наименьших квадратов
- Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае …