Тема Предпосылки МНК, методы их проверки
- Оценки, являющиеся линейными функциями от выборочных наблюдений, называются
- Если предпосылки метода наименьших квадратов (МНК) не выполняются, то остатки могут …
- На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
- Автокорреляция остатков может быть …
- Нарушение предпосылок метода наименьших квадратов приводит к …
- При наличии гетероскедастичности или автокорреляции в остатках для оценки параметров регрессии применяется ______ метод наименьших квадратов
- Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков et от времени t:
- Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y':
- Взвешенный метод наименьших квадратов является …
- Для линейной регрессионной модели при каждом конкретном наблюдении случайное возмущение может быть различным по величине и по знаку, но не должно быть априорной величины, от которой зависел бы разброс значений случайной составляющей. В аналитической форме это утверждение имеет вид
- Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются …
- Значения статистики Дарбина-Уотсона, рассчитываемые по формуле , где - коэффициент автокорреляции остатков, находится в промежутке …
- Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков
- С помощью критерия Дарбина-Уотсона проверяется…
- Истинная форма взаимосвязи между результирующей и объясняющими переменными в регрессионной модели линейна относительно параметров. Это утверждение является
- С помощью теоремы Гаусса-Маркова доказывается ______ оценок параметров классической регрессионной линейной модели
- На числовой оси отмечены значения: dl и du (табличные значения критерия Дарбина – Уотсона); (4 – dl) и (4 – du); d (расчетное значение критерия Дарбина – Уотсона).
Такое расположения значения d относительно указанных точек характерно для … - Гетероскедастичность остатков подразумевает нарушение следующей предпосылки МНК
- Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Максимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков
- Гомоскедастичность остатков подразумевает …
- Нарушением предпосылки МНК является случай _____ остатков
- Автокорреляция остатков еi может быть …
- Причинами нарушения предпосылок МНК могут являться …
- Теоретическое распределение случайной составляющей регрессионной модели является различным для разных наблюдений в выборке. Тогда имеет место неодинаковый разброс случайных составляющих или _____ остатков
- Для линейной регрессионной модели фактические значения случайных возмущений в различных наблюдениях не зависят друг от друга. Это утверждение является
- Гетероскедастичность будет играть существенную роль в построении эконометрической модели в случае, когда значения результирующей переменной
- По графику зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y' можно судить, что причиной автокорреляции остатков является…
- В тесте Голдфельда-Квандта (при проверке однородности дисперсии остатков) за нулевую принимается гипотеза о ______ остатков
- На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
- Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является утверждение, что остатки регрессионной модели должны подчиняться _____ закону распределения
- Теорема Гаусса-Маркова имеет следующую формулировку
- На числовой оси отмечены значения: dl и du (табличные значения критерия Дарбина–Уотсона); (4 – dl) и (4 – du); d (расчетное значение критерия Дарбина–Уотсона). Определите график, на котором значение d находится в зоне положительной автокорреляции в остатках.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 436–442 - В линейной регрессионной модели отклонение –нормально распределенная случайная величина. Это утверждение является
- Гетероскедастичность характеризуется тем, что случайные возмущения
- Случайное возмущение , присутствующее в регрессионной модели в среднем не оказывает влияния на зависимую переменную. В аналитической форме это утверждение имеет вид
- Значения статистики Дарбина-Уотсона, рассчитываемые по формуле , где - коэффициент автокорреляции остатков, находится в промежутке …
- Выберите среди приведенных утверждение, являющееся одной из предпосылок МНК
- Автокорреляцию в остатках модели линейной регрессии можно обнаружить с помощью критерия …
- Дана последовательность операций:
1. оценка параметров регрессии
2. вычисление регрессионных остатков
3. вычисление статистики Дарбина-Уотсона
4. определение верхнего и нижнего значения распределения Дарбина-Уотсона
Приведенный алгоритм предназначен для диагностики наличия - Проверку выполнения предпосылки об автокорреляции остатков выполняют при ______ с помощью метода наименьших квадратов
- Для успешного применения МНК необходимо, чтобы математическое ожидание случайного отклонения еi равнялось нулю, это означает, что …
- Выберите график, который отображает случай отсутствия автокорреляции остатков модели
- В случае нарушения предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках значение критерия Дарбина-Уотсона будет стремиться к …
- Выберите график, который отображает случай отсутствия автокорреляции остатков модели
- По формуле , где остатки регрессионной модели, вычисляется
- Наличие гетероскедастичности остатков можно проверить с помощью…
- Условие гомоскедастичности для регрессионной модели состоит в том, что
дисперсия случайных отклонений - Предпосылками МНК являются
- Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков et от времени t:
- Стабильность дисперсии случайных отклонений эконометрической модели при изменении значений факторного признака свидетельствует о _____ остатков