Тема Предпосылки МНК, методы их проверки
- Для оценки параметров эконометрической модели линейного уравнения регрессии вида используется метод наименьших квадратов (МНК), при этом выдвигаются предпосылки относительно величины …
- Визуальным способом проверки остатков на случайный характер является…
- Предпосылками МНК являются
- График зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y' свидетельствует о наличии…
- Определите по графикам случаи нарушения предпосылки о случайном характере остатков
- На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
- Автокорреляция остатков подразумевает нарушение следующей предпосылки МНК
- График зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y' свидетельствует о наличии…
- Автокорреляцию в остатках модели линейной регрессии можно обнаружить с помощью…
- Отсутствие систематической связи между любыми двумя случайными отклонениями в линейной регрессионной модели в аналитической форме записывается следующим образом
- Отсутствие систематического смещения случайного возмущения в регрессионной модели представляет собой
- Отсутствие систематической связи между любыми двумя случайными отклонениями в линейной регрессионной модели в аналитической форме записывается следующим образом ____ ()
- Для построения эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии используется таблица статистических данных.
При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки параметров модели вида . Для выборочного i-го наблюдения модель имеет вид . При применении метода наименьших квадратов минимизируется сумма квадратов величины … - Если предпосылки метода наименьших квадратов (МНК) не выполняются, то остатки характеризуются…
- Условие гомоскедастичности для регрессионной модели состоит в том, что
дисперсия случайных отклонений - Регрессионные остатки и объясняющая переменная в линейной регрессионной модели независимы друг от друга
- Известно, что коэффициент автокорреляции остатков первого порядка равен –0,3. Также даны критические значения статистики Дарбина – Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений , . По данным характеристикам можно сделать вывод о том, что …
- Предположение о распределении остатков регрессионной модели по нормальному закону необходимо для …
- Проверку выполнения предпосылки МНК (метода наименьших квадратов) о гомоскедастичности (гетероскедастичености) остатков можно проверить …
- Для линейной регрессионной модели гомоскедастичностью называют свойство дисперсии случайного отклонения при любом наблюдении проявлять
- Нарушением предпосылки МНК является случай _____ остатков
- Для обнаружения автокорреляции в остатках используется …
- Случайное возмущение , присутствующее в регрессионной модели в среднем не оказывает влияния на зависимую переменную. В аналитической форме это утверждение имеет вид
- На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
- По графику зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y' можно судить о нарушении следующей предпосылки МНК:
- В линейной регрессионной модели отклонение – величина случайная, а объясняющая переменная – величина неслучайная. Это утверждение является
- Тест Спирмена, используемый для обнаружения гетероскедастичности остатков, основан на …
- Дисперсия случайных возмущений регрессионной модели постоянна и конечна для любого наблюдения. Это утверждение является
- График зависимости остатков et от времени t свидетельствует о наличии…
- Положительная автокорреляция остатков имеет место, когда…
- Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y':
- При гетероскедастичности случайных отклонений регрессионной модели оценки стандартных ошибок параметров регрессии будут
- Предпосылкой применения метода наименьших квадратов является _____ дисперсии случайных отклонений еi
- Традиционный метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров
- Для линейной регрессионной модели при каждом конкретном наблюдении случайное возмущение может быть различным по величине и по знаку, но не должно быть априорной величины, формирующей изменение разброса значений случайной составляющей. В аналитической форме это утверждение имеет вид
- Для линейной регрессионной модели математическое ожидание случайного отклонения равно нулю. Это утверждение является
- В случае нормального распределения остатков линейной регрессионной модели проверка статистической значимости каждого параметра возможна с помощью …
- Возможность перехода от точечного оценивания параметра классической линейной регрессии к интервальному обеспечивается таким статистическим свойством оценок как
- На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
- На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
- Для проверки предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели определены критические значения критерия Дарбина-Уотсона, равные dl и du (см. рисунок).
Определите интервалы и / или отрезки зоны неопределенности гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках - При оценке параметров линейных моделей регрессии постулируется требование
- Выполнение допущений классической модели парной линейной регрессии позволяет получить оценки параметров регрессии, обладающих следующими свойствами
- В случае нормального распределения остатков линейной регрессионной модели значения результирующей величины …
- Часто исследование свойства гомоскедастичности остатков регрессионной модели сводится к проверке гипотезы о …
- Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y':
- График зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y' свидетельствует о _________ остатков.
- Тест Дарбина-Уотсона применяется для выявления в регрессионной модели _______ остатков
- При использовании теста Гольдфельда-Квандта осуществляют расчет …
По приведённому фрагменту таблицы укажите вид статистики и название распределения, критические точки которого даны