Тема Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- Средствами отбора факторов, включаемых в модель, могут служить
- Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3), x(4)– независимые переменные):
Коллинеарными (тесно связанными) независимыми (объясняющими) переменными не являются … - Мультиколлинеарность – это…
- Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент …
- Матрица парных коэффициентов корреляции строится для …
- Необходимым свойством факторной переменной при включении ее в модель является …
- При отборе факторов в модель множественной регрессии необходимо …
- В исходное уравнение регрессии добавляются факторы ,, . При этом ; ; . Определите, какие дополнительные факторы включать в исходное уравнение не целесообразно
- Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что …
- Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения основан на сравнении…
- Признаками, по которым может быть установлена мультиколлинеарность факторов, являются
- Мультиколлинеарность в модели линейной множественной регрессии может наблюдаться когда…
- При отборе факторов в модель множественной регрессии можно проводить сравнение величины _________ до и после включения фактора в модель
- К методам устранения мультиколлинеарности факторных переменных относятся
- Для отбора факторов множественной линейной модели регрессии рассматривается вопрос о взаимосвязи фактора и результата при неизменности прочих факторов. В этом случае используется
- Пусть оценивается модель множественной линейной регрессии . Пусть для независимых переменных оценена корреляционная матрица . Пусть так же известно, что среди независимых переменных есть мультиколлинеарные, тогда
- Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе …
- В эконометрическую модель множественной регрессии включаются ____ факторы
- Пошаговые процедуры отбора наиболее информативных признаков с использованием оценки изменения коэффициента детерминации являются
- Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3)– независимые переменные):
Коллинеарными (тесносвязанными) независимыми (объясняющими) переменными являются … - Функциональная (строгая) или достаточно тесная (нестрогая) линейная зависимость между объясняющими переменными называется…
- Для обеспечения хорошего качества эконометрической модели в нее не должны включаться …
- При отборе факторов в модель множественной регрессии проводят анализ значений межфакторной …
- В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между …
- Следствием мультиколлинеарности является…
- Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является …
- В эконометрическую модель многофакторной регрессии мультиколлинеарные факторы рекомендуется …
- Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает …
- По своей природе результирующая переменная всегда …
- При отборе факторов в линейную модель множественной регрессии необходимо …
- Наличие линейной зависимости между наблюдаемыми показателями считается установленным, если модуль величины коэффициента линейной корреляции удовлетворяет условию
- Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при _______ связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
- Из двух коллинеарных факторов в модель множественной регрессии выбирается тот, для которого абсолютное значение стандартизованного коэффициента …
- Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3) – независимые переменные):
Количество пар коллинеарных независимых переменных в данной модели равно … - В эконометрическую модель множественной регрессии включаются ____ факторы
- Укажите последствия мультиколлинеарности
- Факторы множественной линейной регрессионной зависимости не коррелируют между собой, тогда определитель матрицы парных коэффициентов корреляции равен по модулю
- По своей природе результирующая переменная всегда …
- Факторы являются коллинеарными, если …
- Близкая к линейной или линейная зависимость между факторными переменными множественной линейной регрессии называется
- Если две факторные переменные в линейном уравнении множественной регрессии находятся между собой в линейной зависимости, тогда эти факторы называют
- В модели множественной регрессии определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами , и близок к единице. Это означает, что факторы , и …
- Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений остаточной дисперсии до и после включения _____ в модель
- Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе …
- Одним из признаков мультиколлинеарности, использующий понятие Д-определителя матрицы межфакторной корреляции является выражение
- В исходное уравнение регрессии добавляются факторы ,, . При этом ; ; . Определите, какие дополнительные факторы включать в исходное уравнение не целесообразно
- Для устранения мультиколлинеарности применяется процедура…
- Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает …
- В исходное уравнение регрессии добавляются факторы ,, . При этом ; ; . Определите, какие дополнительные факторы необходимо включить в исходное уравнение
- Для двух векторов переменных выяснилось, что коэффициент парной линейной корреляции близок к единице. Это позволяет судить о ______ рассматриваемых признаков